Критерий Келли — оптимальный размер ставки
Критерий Келли — формула для определения оптимального процента банкролла на ставку. Формула: f = (bp - q) / b, где b = коэф - 1, p = вероятность выигрыша, q = 1 - p.
Пример
Коэффициент 2.50, вероятность 45%. f = (1.5 x 0.45 - 0.55) / 1.5 = 8.3% банкролла. На практике используют четверть-Келли (25%) для снижения дисперсии.
Когда использовать
Келли работает только при точной оценке вероятности. Рекомендуем четверть-Келли (25%) для безопасности.
Часто задаваемые вопросы
Что такое критерий Келли?▼
Критерий Келли — математическая формула, определяющая оптимальный размер ставки для максимального роста банкролла в долгосрочной перспективе. Учитывает вероятность выигрыша и коэффициент.
Почему используют дробный Келли?▼
Полный Келли слишком агрессивен и приводит к большим просадкам. Профессионалы используют 1/4 Келли (25%) — это снижает волатильность в 4 раза при потере лишь небольшой части прибыльности.
Какой процент Келли безопасный?▼
Рекомендуемый диапазон — 10-25% от полного Келли. Четверть-Келли (25%) — золотой стандарт. Полный Келли (100%) слишком рискован, а 10% Келли — консервативный вариант для новичков.